ストラテジーのテスト
作成したストラテジーが役に立つストラテジーかどうかを判定するために、過去データを使ってシミュレーションしてみましょう。例えば、過去1年間にこのストラテジーを使って投資していたら、どれほど利益が出ていたかを検証するわけです。このように過去データを使ったシミュレーションをバックテストといいます。
[開く]ボタンをクリックして、先ほど作成した「移動平均線のクロス」ストラテジーを開いてください。
テスト内容の設定
[一銘柄でテスト]ボタンをクリックします。
まず[設定]ページで、テスト対象とテスト期間を設定します。
対象銘柄に1001と入力してください。
テスト期間は2001/01/01〜2001/12/31に設定してください。
次に[オプション]ページを開きます。
このページでは投資金額や手数料などの設定をおこないます。自分の投資状況に合わせて変更しておきましょう。詳しい説明は[テストオプション]画面の説明を見てください。ここでは変更せずデフォルトのままにしておいてください。
次に[フィルター]ページを開きます。
このページではシグナルのフィルター条件を設定します。こで設定したフィルター条件を満たさないシグナルは除外されます。
(フィルターのチェックは仕掛け時のみです。手仕舞い時はフィルター条件を満たさないシグナルも有効となります。)
ここではデフォルトのままにしておいてください。
すべての設定が終わったら[実行]ボタンをクリックしてください。
設定した内容でバックテストが実行されます。
テスト結果の確認
テスト結果が[レポート]ウィンドウに表示されます。詳しくは[レポート]画面の説明を見てください。
[サマリー]ページでは、純利益や勝率などをチェックします。
上の例では、日経平均を対象に「移動平均線のクロス」ストラテジーで100万円を運用したところ、純利益は-56544円、総トレード数は6回で勝率は33.33%、といったことがわかります。
[トレード一覧]ページでは、各トレードの詳細を確認します。
買付と売付のセットで1トレードです。何月何日に何円で何株買って何月何日に何円で売った、損益は○○円、といったことがわかります。
[トレード一覧をCSVファイルに保存]ボタンをクリックすると、[トレード一覧]ページの内容をCSVファイル(コンマ区切りテキスト)に出力することができます。Excelなどでより高度な分析が可能です。(具体的な方法はみなさんにお任せします。)
[資産曲線]ページでは、資産残高の推移をチャートで確認します。
資産(時価と簿価)の推移をチャートで表示しています。
<時価> 毎日の終値で持ち株の資産評価をしています。
<簿価> トレード終了時に資産残高にトレードの損益を増減します。トレード継続中は資産の増減はありません
複数銘柄で一括テスト
複数の銘柄を一括してテストすることもできます。ストラテジーや期間などの条件は同じで対象銘柄だけを変えてテストを繰り返すという機能です。
特定のストラテジーに相性の良い銘柄を探し出したり、同じ業種の複数の銘柄でテストしてみたいときなど、1つ1つテストしていくのは面倒な場合に便利です。
メインウィンドウの [複数銘柄でテスト]ボタンをクリックします。
先ほどの対象銘柄の代わりに、銘柄グループを指定します。銘柄グループに含まれる全銘柄でテストを実行します。
しばらく待つと[レポートリスト]ウィンドウが表示されます。詳しくは[レポートリスト]画面の説明を見てください。
[サマリー]ページでは、テスト結果の集計をチェックします。
日経平均銘柄でテストした結果、有効な銘柄(トレード回数が1以上の銘柄)が197あり、そのうち勝ち銘柄が64だったことがわかります。
[銘柄一覧]ページでは、各銘柄の成績を見ることができます。
[勝ち銘柄のみ表示] ボタンをクリックすると、勝ち銘柄のみを表示できます。
[純利益]や[リターン]といった項目名をクリックすると、項目の内容で並べ替えることができます。